Forex volatility index

O VIX: índice de índice de volatilidade Em 1993, o Chicago Board Options Exchange (CBOE) introduziu o índice VIX para medir as expectativas do mercado ea volatilidade de curto prazo em relação ao SampP 100 e os preços de opções. Desde então, o índice VIX (freqüentemente chamado de índice de medo) é considerado um barômetro líder para avaliar o sentimento dos investidores e a volatilidade dos mercados norte-americanos. Dez anos mais tarde, em 2003, em um esforço conjunto entre a CBOE ea Goldman Sachs, o cálculo do VIX é atualizado para medir a volatilidade prevista de 30 dias de forma diferente. Ele agora é baseado no índice americano SampP 500 (SPXSM), que é a referência para ações americanas. A estimativa de volatilidade esperada é calculada usando a média ponderada das opções de compra e venda do SampP 500. Esta nova metodologia, que replica uma carteira de opções SPX exposição à volatilidade, tornou-se uma prática de negociação padrão nos mercados financeiros e mercado de forex. Em 24 de março de 2004, a CBOE introduziu o primeiro contrato de futuros baseado no índice VIX que pode ser negociado no mercado. Dois anos mais tarde, em fevereiro de 2006, o CBOE lançou opções baseadas no índice VIX. Em menos de cinco anos, a negociação de opções e futuros com base no índice VIX atingiu mais de 100.000 contratos por dia. Quando o nível do índice VIX é elevado, os mercados accionistas são instáveis, nervosos e muito voláteis. A coisa mais importante não é o nível do índice, mas sua variação. Os mercados são pessimistas quando o índice sobe e vice-versa, eles são otimistas quando diminui. Por que a volatilidade da FX é tão baixa e como negociamos retorno inevitável? Os preços / expectativas de volatilidade do Forex caem perto de seus níveis mais baixos registrados - Dois fatores-chave explicam os baixos atuais na volatilidade - Apresentamos nossa estratégia para as condições atuais de negociação ea inevitável mudança volatilidade Forex caiu perto de mínimos históricos, e parece que os principais pares de moedas são susceptíveis de manter faixas de negociação apertadas através do futuro previsível. Mas o que está causando a queda na volatilidade e, mais importante, como podemos negociar as condições atuais do mercado eo retorno inevitável à volatilidade. Volatilidade Forex Preços Queda perto de Record-Lows visto em 2006 Fonte de dados: Bloomberg, DailyFX Cálculos Por que a volatilidade é tão baixa, e O que ele nos diz sobre condições futuras A explicação mais simples é que a baixa volatilidade se alimenta de si mesma. Ou em outras palavras: o fato de que os mercados não estão se movendo desencoraja os comerciantes de posicionar-se para grandes movimentos. Isso ajuda a explicar dois conceitos-chave nas tendências históricas de volatilidade: tende a se agrupar e é reverter a média. O agrupamento de volatilidade é simples: se a volatilidade é baixa hoje / esta semana / este mês, é provável que os mercados permaneçam calados amanhã / próxima semana / próximo mês e assim por diante. O oposto é verdadeiro, e a volatilidade elevada tende a produzir muito do mesmo. A reversão média é igualmente fácil de entender: a volatilidade não permanece extremamente baixa ou extremamente alta para sempre. Em vez disso, vemos que os períodos de movimento de mercado especialmente lento são freqüentemente seguidos por uma reversão para os mercados de médio e rápido que normalmente seguem, enquanto a volatilidade permanece próxima a sua média de longo prazo. Estes dois conceitos simples em volatilidade nos dizem duas coisas chaves: a volatilidade é provável remanescer baixa até uma mudança abrupta em condições de mercado, e toda a mudança subseqüente na dinâmica é provável conduzir a um salto afiado e sustentado na volatilidade. No entanto, isso nos deixa à procura de um catalisador. O que poderia forçar a volatilidade fortemente mais elevada Vemos várias fontes óbvias de um salto acentuado no mercado financeiro e na volatilidade cambial. Alguns deles incluem o risco real de uma nova escalada no impasse Rússia / Ucrânia, um abrandamento material no crescimento económico chinês. E uma volta de outra forma isolada menor no SampP 500 de alta velocidade e mercados de ações mais amplos. Mas se estes são tão óbvios, por que havenrsquot eles afetaram mercados de ações e moedas até à data Volatilidade Forex Cai como SampP 500 Índice de Volatilidade Extremamente Baixa, SampP si perto de Record Highs Fonte: Bloomberg, DailyFX Cálculos Posto simplesmente: o medo é uma emoção muito mais forte do que ganância. Atualmente o medo que vemos nos mercados é underperformance. Com o SampP 500 e ações mais amplas negociando para picos recorde fresco em uma base regular, os gerentes de dinheiro têm medo de ficar fora do mercado vai significar que os seus fundos serão fortemente underperform outros gerentes. Podemos dizer que a mentalidade de ldquocareeristrdquo mentalmente retardando o desempenho SampPrsquos é muitas vezes o beijo da morte para os gestores de carteira e vai deixar os gerentes de um emprego. Wersquove vistos comerciantes dizem theyrsquore ldquonervously ações longrdquo em razão da clara tendência de alta. E, no entanto, o medo poderia se manifestar muito rapidamente na direção oposta: muitos desses investidores rapidamente despejariam ações no primeiro sinal de problemas. Itrsquos impossível saber exatamente o que poderia forçar uma tal flare-up em tensões de mercado, mas thatrsquos exatamente o que vimos quase precisamente cinco anos atrás, quando o ldquoFlash Crashrdquo enviou o Dow Jones Industrial Average quase 1000 pontos menor em minutos. Os movimentos da moeda corrente nesse exemplo dizem uma história desobstruída: o dólar seguro do porto seguro, iene japonês. E franco suíço aumentaram contra contrapartes principais. Bloomberg, DailyFX Cálculos Como negociamos mercados de baixa volatilidade e o inevitável surto de volatilidade Ausente uma mudança significativa nas condições que precisamos para permanecer realista sobre as estratégias de negociação e as tendências de moeda. A tentação óbvia é ir ldquolong volatilityrdquo como ele comércios perto record-low. Os comerciantes de derivativos podem chamar isso de ldquolong gammardquo, enquanto os comerciantes spot FX provavelmente comprariam moedas que tendem a fazer bem quando a volatilidade se recupera. Indo longo o dólar de ESTADOS UNIDOS é uma escolha óbvia se você acredita que a volatilidade saltará. No entanto, nosso estrategista técnico sênior observa que o Índice de Dólar DJ FXCM vê um Testrdquo ldquoHuge no suporte próximo. Nosso varejo FX comerciante posicionamento dados também mostra os perigos de compra em uma clara tendência de baixa. As multidões têm sido longos o dólar de EU contra o euro (EURUSD curto) desde que o euro cruzou acima de 1.28. Até o sentimento mudar veremos pouca razão para chamar para uma inversão de preço importante, e na verdade os nossos dados de varejo proprietário tem dado constante sinal de contrariedade para ficar USD curto. Comerciantes de câmbio de varejo na maioria das moedas correntes desde que trocadas para aumentos de vários anos Dados: Dados da mesa de execução FXCM. Preparado por David Rodriguez Em suma: parece sábio para permanecer posicionado para baixa volatilidade até que vejamos sinais de uma reviravolta. Em termos concretos, isso significa que o dólar permanece uma venda contra as principais contrapartes. E, no entanto, continua a ser igualmente importante manter um olhar atento sobre as condições dos mercados mais amplos e, provavelmente, mudará muito rapidamente. Nosso estrategista sênior observa que a volatilidade no espaço G10 FX poderia potencialmente retornar com uma vingança para os próximos meses com base em relacionamentos de timing de longo prazo. Wersquoll manter nossos olhos em condições e atualizar nossas tendências de negociação / previsões em conformidade. Escrito por David Rodriguez, estrategista quantitativo DailyFX, o braço de pesquisa da FXCM Inc. (NYSE: FXCM) DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Aprenda forex trading com uma conta de prática livre e gráficos de negociação de FXCM. OANDA usa cookies para tornar nossos sites fáceis de usar e personalizado para os nossos visitantes. Os cookies não podem ser usados ​​para identificá-lo pessoalmente. Ao visitar o nosso site, você concorda com o uso do OANDA8217s de cookies de acordo com nossa Política de Privacidade. Para bloquear, excluir ou gerenciar cookies, visite o site aboutcookies. org. Restringir cookies impedirá que você se beneficie de algumas das funcionalidades do nosso site. Baixe o nosso sinal Mobile Apps Em Seleccione Conta: ampltiframe src4489469.fls. doubleclick / activityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclick / activityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 width1 height1 frameborder0 styledisplay: nenhum mcestyledisplay: noneampgtamplt / iframeampgt Moeda Volatilidade Gráfico Veja os pares de moedas com as flutuações de preços mais significativas A seguir Os gráficos fornecem uma visão geral simplificada da recente atividade de preço para diferentes pares de moedas e commodities. O gráfico de movimento de preços mostra a extensão ea direção do movimento de preços desde o início do período de tempo selecionado até a hora atual. O gráfico de Movimento Alto-Baixo mostra a extensão da flutuação de preços entre os preços altos e baixos durante o mesmo período de tempo. Esse valor é sempre positivo e pode ser usado como uma medida simples da volatilidade do mercado para o par de moedas ou mercadorias selecionado. Nota: Nem todos os instrumentos (metais e CFD em particular) estão disponíveis em todas as regiões. Como usar este gráfico Seleção de pares: Os pares disponíveis podem ser filtrados para se concentrar nos que tiverem o movimento de preço positivo / negativo mais alto ou os movimentos máximos e baixos absolutos mais altos. Alternativamente você pode adicionar pares de moeda um por um ou selecionar uma categoria (majores, commodities, CFDs, exotics ou tudo). Os pares exibidos atualmente podem ser excluídos através da tabela de taxas à direita. O botão Salvar armazena os pares atualmente selecionados como a opção de série padrão que pode ser usada para restaurar esta seleção personalizada. Calculadora de volatilidade de Forex A ferramenta Calculadora de volatilidade de Forex gera a volatilidade diária para pares de moedas principais, cruzadas e exóticas. O cálculo é baseado no pip diário e na variação percentual, de acordo com o período de tempo escolhido. Você pode definir o período de tempo, digitando a quantidade de semanas. Ao clicar em um par de moedas individuais, você pode ver seus gráficos de volatilidade horária correspondentes, bem como o gráfico exibindo sua volatilidade média por dia da semana, em toda a sua moldura de tempo escolhida. Você pode enviar outra mensagem em NUMBER segundos. Volatilidade do Forex A volatilidade calculada nesta página se chama Average true range (ATR). Calcula-se tomando a média da diferença entre o mais alto e o mais baixo de cada dia durante um determinado período. Por exemplo, com este método, permite calcular a volatilidade do euro dólar durante três dias com os seguintes dados Primeiro dia: O Euro Dólar marca um ponto baixo em 1.3050 e um ponto alto em 1.3300 Segundo dia: EURUSD varia entre 1.3100 e 1.3300 Terceiro Dia: o ponto baixo é 1.3200 e o ponto alto é 1.3350 A mais alta - a diferença a mais baixa durante os três dias é 250pips, 200pips e 150pips, ou uma média de 200pips. Vamos dizer que a volatilidade durante o período é de 200 pips em média. A volatilidade é usada para avaliar o potencial de variação de um par de moedas. Por exemplo, para negociação intraday, pode parecer mais interessante escolher um par que oferece alta volatilidade. Outro uso pode ser como um auxílio para fixar os níveis de objetivo ou stop-loss, para colocar um objetivo intraday em 2 ou 3 vezes a volatilidade pode ser uma estratégia arriscada inversamente, pode-se estimar que um objetivo de pelo menos uma vez a volatilidade Tem mais chance de ser alcançado. Estudos de caso Eu desejo comprar o Euro Dollar para um comércio intradiário em 1.3200. Meu objetivo é 100 pips. No momento em que eu quero abrir o meu comércio, o ponto baixo para o dia foi de 1,3100 ea volatilidade média é de 150 pips, o que significa que, em média, pode estimar que o ponto alto poderia estar perto de 1,3100150 pips 1,3250. Agora meu objetivo é 1.3300, ou 50 pips acima. Neste caso, a minha análise mostra que o EURUSD parece provavelmente ter uma variação mais forte do que nos dias anteriores, posso abrir a minha posição e manter como o meu objetivo intraday 1,3300. No entanto, se a taxa não mostrar uma variação excepcional, pode-se estimar que o objetivo provavelmente não será alcançado durante o dia, o que não invalida minha análise, mas adia o meu timing. Ferramentas de negociação